Pengertian Uji Autokorelasi

Uji  Autokorelasi

Menurut Ghozali (2009) untuk menguji apakah hasil estimasi model regresi mengandung korelasi atau tidak, maka dilakukanlah Uji Durbin Watson. Proses  Autokorelasi  terjadi  ketika  kovarian  antara ε_i  tidak  sama  dengan  nol. Uji  Autokorelasi  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  penyimpangan  asumsi  klasik  Autokorelasi  yang  terjadi  antara  residual  pada satu  pengamatan  dengan  pengamatan  lain  pada  model  regresi.  Pada pengujian  asumsi diharapkan  asumsi  Autokorelasi  tidak  terpenuhi. Secara umum nilai Durbin Watson bisa diambil patokan menurut Santoso (2002:219) adalah:

a.       Angka D-W dibawa -2 berarti ada autokorelasi.

b.      Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif.